Ehlers Handelssystem

SINE TREND System von Ehler Ich konnte keinen Thread zu diesem Thema finden, deshalb entschied ich mich für eine neue. Ich wollte es nicht in die digitalen Filter eins setzen, da es (ich denke) ein eigenes Thema verdient. In seinem Buch Raketenwissenschaft für Händler John Ehlers beschreibt ein systemn, die einen gewissen Wert haben kann. Ich bin kein MQL4-Programmierer, also wollte ich das bis hin zur Programmier-Community hier bringen. Vielleicht kann dieses in Ehlers Buch beschriebene System in MQL4 codiert und effektiv genutzt werden. Das System erkennt grundsätzlich den Zustand (Zyklus) des fraglichen Marktes, und wenn er feststellt, dass sich der Markt tendiert, wechselt er in den Trendmodushandel, und wenn er erkennt, dass der Markt reicht, wechselt er in den Bereichsmodus. Hier ist der Code des Systems in Ehlers Codes, kann ein Programmierer in diesem Forum das in MQL4 umwandeln Danke und Gruß an alle. Geschrieben von: Ehlers - Raketenwissenschaft für Händler, die von Henry Amand geschrieben werden Beschreibung: SineTrend-System, Seite 120 Wenn CurrentBar 5 dann beginnen Smooth (4Price 3Price1 2Price2 Price3) 10 Detrender (.0962 Smooth .5769 Smooth2 - .5769 Smooth4 - .0962Smooth6) ( .075 Periode1 .54) Q1 (.0962 Detrender .5769 Detrender2 - .5769 Detrender4 - .0962 Detrender6) (.075 Periode1 .54) jI (0,0962 I1 .5769 I12 - .5769 I14 - 0962 I16) (0,075 Period1 .062 Q12 - .5769 Q14 - 0962 Q16) (0,075 Periode 1,54) I2 .2 I2 .8 I21 Q2 .2 Q2 .8 Q21 Re I2 I21 Q2 Q21 Im I2 Q21 - Q2 I21 Re .2 Im .8 Im1 Im .2 Im .8 Im1 Wenn Im 0 und Re 0 dann Periode 360 ​​ArcTangent (ImRe) Wenn Periode 1.5 Periode1 dann Periode 1.5 Periode1 Wenn Periode 50 dann Periode 50 Periode .2 Periode .8 Periode1 SmoothPeriod .33 Periode .67 SmoothPeriod1 SmoothPrice (4 Preis 3 Preis1 2 Price2 DCPeriod IntPortion (SmoothPeriod .5) Für Zählung 0 Zu DCPeriod - 1 beginnen RealPart RealPart Sinus (360 Count DCPeriod) ImagPart imagPart CoSine (360 count DCPeriod) Wenn AbsValue (ImagPart) Dann DCPhase Wenn AbsValue (ImagPart) 315 dann DCPhase DCPhase - 360 LeadSine Sine (DCPhase 45) dominante Zyklusperiode Für Zählen 0 bis DCPeriod - 1 beginnen ITrend ITrend Preiszählung Wenn DCPeriod 0 dann ITrend ITrend DCPeriod Trendline (4 ITrend 3 ITrend1 2 ITrend2 If CurrentBar 0 und (DCPhase - DCPhase1 .67 360 SmoothPeriod und DCPhase - DCPhase1 015 dann Trend 1 Wenn Trend 1 dann anfängt Wenn Trend 1 0 dann anfängt Wenn MarketPosition -1 und SmoothPrice Trendline dann kaufen Wenn MarketPosition 1 und SmoothPriceJohn Ehlers TECHNISCHE PAPIERE John Ehlers, Der Entwickler von MESA, hat viele Artikel verfasst und veröffentlicht, die sich auf die in den Marktzyklen verwendeten Grundsätze beziehen. Die Synopse für die verfügbaren Papiere werden unten angezeigt. Laden Sie jedes durch Auswahl ihrer zugehörigen HyperText. Warum Händler Geld verlieren (und was zu tun ist) Ein Artikel in der Mai 2014 Ausgabe von Stock amp Commodities Magazine beschrieb, wie man künstliche Equity-Kurven durch nur die Gewinn-Faktor und Prozent-Gewinner einer Trading-Strategie zu schaffen. Bell Curve-Statistiken für den Handel von zufällig ausgewählten Aktien und Portfolio-Trading sind ebenfalls enthalten. Dies ist eine Excel-Kalkulationstabelle, die es Ihnen ermöglicht, diese statistischen Deskriptoren der Trading-Systemleistung zu erleben. Predictive Indicators für effektive Trading-Strategien Technischen Händler verstehen, dass Indikatoren zu glätten Marktdaten nützlich sein müssen, und dass Glättung führt Lag als unerwünschte Nebenwirkung. Wir wissen auch, dass der Markt Fraktal ist eine wöchentliche Intervall-Diagramm sieht aus wie eine monatliche, tägliche oder Intraday-Chart. Was nicht ganz so offensichtlich sein mag, ist, dass mit zunehmendem Zeitintervall entlang der x-Achse auch die hoch-zu-niedrigen Preisschwankungen entlang der y-Achse in etwa proportional zunehmen. Diese spektralen Dilatationserscheinungen bewirken eine unerwünschte Verzerrung, die entweder nicht erkannt wurde oder von Indikatorentwicklern und Markttechnikern weitgehend ignoriert wurde. Ableiten von Handelsstrategien aus gemessenen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen Dies war der Zweitplatzierte des MTAs 2008 Charles H. Dow Award. In dieser Arbeit zeige ich die Implikationen der verschiedenen Formen der Detrending und wie die resultierenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen als Strategien zur Erzeugung wirksamer Handelssysteme verwendet werden können. Die Ergebnisse dieser robusten Handelssysteme werden mit Standardansätzen verglichen. Dieses Papier zeigen und interaktive Art und Weise zu eliminieren so viel Verzögerung wie gewünscht von Glättung Filter. Natürlich kommt reduzierte Verzögerung zu dem Preis der verringerten Filterglätte. Der Filter weist kein transientes Überschwingen auf, das üblicherweise in Filtern höherer Ordnung gefunden wird. Empirischer Modus Zersetzung Ein neuer Ansatz für die Zyklus - und Trendmoduserkennung. Fourier Transform for Traders Das Problem mit Fourier Transform für die Messung von Marktzyklen ist, dass sie eine sehr schlechte Auflösung haben. In dieser Arbeit zeige ich, wie eine andere nichtlineare Transformation verwendet wird, um die Auflösung zu verbessern, so dass die Fourier-Transformationen verwendbar sind. Das gemessene Spektrum wird als Heatmap angezeigt. Swiss Army Knife Indicators Indikatoren sind nur Übertragungsantworten von Eingangsdaten. Durch eine einfache Änderung der Konstanten kann dieser Indikator ein EMA, ein SMA, ein 2-Pole-Gaussian-Tiefpassfilter, ein 2-Pole-Butterworth-Tiefpassfilter, ein FIR-Glättungsmittel, ein Bandpassfilter oder ein Bandstopfilter werden. Ehlers Filter Ein ungewöhnliches nichtlineares FIR-Filter wird beschrieben. Dieser Filter gehört zu den am meisten ansprechenden Preisänderungen, ist aber in den Seitenmärkten glatter. Systemleistungsbewertung Profitfaktor (Bruttogewinn dividiert durch Bruttoverluste) entspricht dem Auszahlungsfaktor beim Spiel. Wenn also der Profitfaktor mit den Prozentgewinnern in einer Reihe von Zufallsereignissen kombiniert wird, können Beispiele dafür gefunden werden, wie ein Aktienstrategie-Aktienwachstum simuliert werden kann. Dieses Papier beschreibt, wie gemeinsame Leistungsbeschreibung auf diese beiden Parameter bezogen sind. Eine Excel-Kalkulationstabelle ist beschrieben, mit der Sie eine Monte Carlo Analyse Ihrer Handelssysteme durchführen können, wenn Sie diese beiden Parameter kennen (out of sample). FRAMA (FRACTAL Adaptive Moving Average). Ein nichtlinear gleitender Durchschnitt wird mit dem Hurst-Exponenten abgeleitet. MAMA ist die Mutter aller adaptiven gleitenden Durchschnitte. Tatsächlich ist der Name ein Akronym für MESA Adaptive Moving Average. Die nichtlineare Wirkung dieses Filters wird durch den Rücklauf der Phase jedes Halbzyklus erzeugt. In Kombination mit FAMA, einem folgenden Adaptive Moving Average, bilden die Crossovers ausgezeichnete Eingangs - und Ausgangssignale, die relativ frei von Whipsaws sind. Verzögerung ohne Raumfahrt Laguerre Polynome werden verwendet, um eine Filterstruktur ähnlich einem einfachen gleitenden Durchschnitt mit dem Unterschied zu erzeugen, dass der Zeitabstand zwischen den Filterabgriffen null ist. Das Ergebnis ermöglicht die Erzeugung sehr kurzer Filter mit den Glättungscharakteristiken viel längerer Filter. Kürzere Filter bedeuten weniger Verzögerung. Die Vorteile der Verwendung der Laguerre-Polynome in Filtern werden sowohl in Indikatoren als auch in automatischen Handelssystemen demonstriert. Der Artikel enthält EasyLanguage-Code. Der CG-Oszillator Der CG-Oszillator ist einzigartig, weil er ein Oszillator ist, der sowohl geglättet als auch verzögert ist. Er findet den Schwerpunkt (CG) der Preiswerte in einem FIR-Filter. Das CG hat automatisch die Glättung des FIR-Filters (ähnlich einem einfachen gleitenden Durchschnitt), wobei die Position des CG genau in Phase mit der Kursbewegung ist. EasyLanguage-Code ist enthalten. Verwenden der Fisher-Transformation Viele Handelssysteme werden unter der Annahme entworfen, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Preise eine Normal - oder Gaußsche Wahrscheinlichkeitsverteilung über den Mittelwert aufweist. Tatsächlich könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Dieses Papier beschreibt, wie die Fisher Transform Daten konvertiert, um fast eine normale Wahrscheinlichkeitsverteilung haben. Wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung nach Anwendung der Fisher-Transformation normal ist, werden die Daten verwendet, um Einstiegspunkte mit chirurgischer Präzision zu erzeugen. Der Artikel enthält EasyLanguage-Code. Die Inverse Fisher-Transformation Die Inverse Fisher-Transformation kann verwendet werden, um einen Oszillator zu erzeugen, der schnell zwischen Überverkauf und Überkauf ohne Peitsche umschaltet. Gaußsche Filter Lag ist der Untergang von Glättungsfiltern. Dieser Artikel zeigt, wie Verzögerung reduziert werden kann und die höchste Glättung der Glätte durch Verringerung der Verzögerung von Hochfrequenzkomponenten in den Daten erhalten wird. Eine vollständige Tabelle von Gaußschen Filterkoeffizienten ist vorgesehen. Pole und Nullen Eine Beschreibung der digitalen Filter in Form von Z Transformationen. Die Verzweigungen von Filtern höherer Ordnung werden beschrieben. Tische der Koeffizienten für 2 Pole und 2 Pole Butterworth-Filter sind gegeben. Oh yeah Dont über unsere Dienstleistungen vergessen Inklusive einige tolle kostenlose Sachen Custom Services: Während meine Produkte sind entworfen und für die selbst gerichtete Händler, wenn Sie einen Kopf beginnen müssen , Kann ich helfen MESA Lifetime Support (kostenlos) Sie besitzen Ihre Lizenz für MESA Phasor oder MESA Intraday, im Gegensatz zu Handelssysteme, die durch Abonnement angeboten werden. Das heißt, ich stehe hinter ihm 100, einschließlich kostenloser Upgrades (falls zutreffend) und lebenslange Unterstützung. StockSpotter Coaching (GRATIS) Ich freue mich, Ihnen individuelles StockSpotter Coaching anbieten zu können. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, StockSpotters-Funktionen für Ihre spezifischen Bedürfnisse und Stil zu optimieren. Technical Papers amp Seminare (FREE) Sie haben vollen Zugriff auf meine Technical Papers und Seminar PPT Folien. Diese sind Grundlagenforschungsberichte, zum Ihnen zu helfen, auf den neuesten technischen Analysedurchbrüchen aktuell zu bleiben. MESA Unterstützung (FREI) Manchmal benötigen Sie gerade einen Schubs, um Sie vorbei an einem Punkt zu erhalten, den Sie nicht verstehen. Vor allem gibt es Komfort und Sicherheit wissen, dass ich hier bin, um Sie zu sichern. StockSpotter Coaching (FREE) StockSpotter verfügt über eine Reihe von Tools, die Ihnen helfen, Ihre Aktienhandel, von Swing-Setup-Indikatoren bis hin zu transparentem Reporting der Ergebnisse. Ich kann helfen, nur die Werkzeuge zu organisieren, die Sie benötigen. Technical Papers and Seminars (FREI) Für die technisch geneigten, freue ich mich, meine fortgeschrittene Forschung mit Ihnen zu teilen. Warum Erfahrung erhebt HAFTUNGSAUSSCHLUSS